Panaskan oven hingga 200°C (400°F) dan lapisi loyang dengan kertas perkamen.

Potong udang menjadi potongan kecil dan sisihkan.

Panaskan minyak zaitun dalam wajan besar di atas api sedang-tinggi. Tambahkan bawang putih dan paprika merah, tumis selama 3-4 menit hingga empuk.

Tambahkan bawang putih dan cabai jalapeño, masak selama 1 menit lagi hingga harum.

Tambahkan udang cincang, jinten, paprika asap, dan bubuk cabai. Masak selama 4-5 menit sambil diaduk sesering mungkin hingga udang berwarna merah muda dan mencapai suhu internal 63°C (145°F).

Angkat dari api, aduk cilantro, dan bumbui dengan garam dan merica. Biarkan isian dingin selama 10 menit.

Letakkan cakram adonan empanada di permukaan yang bersih. Letakkan sekitar 2 sendok makan isian udang di setengah setiap cakram, kemudian tambahkan keju parut di atasnya.

Lipat adonan di atas isian untuk membuat bentuk setengah lingkaran. Tekan tepi dengan kuat menggunakan garpu untuk menutup sepenuhnya.

Atur empanada di atas loyang yang sudah disiapkan dan olesi bagian atas dengan telur yang sudah dipukul.

Panggang selama 18-22 menit hingga berwarna emas dan renyah.

Saat empanada sedang dipanggang, campurkan krim asam, jus jeruk nipis, dan zest jeruk nipis dalam mangkuk kecil untuk membuat crema jeruk nipis.

Biarkan empanada dingin selama 5 menit sebelum disajikan dengan crema jeruk nipis di sampingnya.